Kointegration — Das Konzept der Kointegration im Kontext der Zeitreihenanalyse und Ökonometrie geht auf die amerikanischen Ökonomen Clive W. J. Granger und Robert F. Engle zurück. Eine Kointegrationsbeziehung liegt vor, wenn zwischen zwei oder mehr instationären … Deutsch Wikipedia
Cointegration — Das Konzept der Kointegration im Kontext der Zeitreihenanalyse und Ökonometrie geht auf die amerikanischen Ökonomen Clive W. J. Granger und Robert F. Engle zurück. Eine Kointegrationsbeziehung liegt vor, wenn zwischen zwei oder mehr instationären … Deutsch Wikipedia
Preisträger des Preises der schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel — Bekanntgabe des Preisträgers 2008 Der Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank in Gedenken an Alfred Nobel (schwedisch Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) ist der renommierteste Preis in… … Deutsch Wikipedia
Wirtschaftsnobelpreisträger — Bekanntgabe des Preisträgers 2008 Der Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank in Gedenken an Alfred Nobel (schwedisch Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) ist der renommierteste Preis in… … Deutsch Wikipedia
Augmented Dickey-Fuller-Test — Als Dickey Fuller Tests bezeichnet man in der Statistik die von D. Dickey und W. Fuller in den 70er Jahren entwickelten Einheitswurzeltests, die die Nullhypothese eines stochastischen Prozesses mit Einheitswurzel gegen die Alternative eines… … Deutsch Wikipedia
Clive W.J. Granger — Sir Clive William John Granger (* 4. September 1934 in Swansea, Wales) ist ein britischer Wirtschaftswissenschaftler. Überblick Granger hat im Jahr 1959 an der University of Nottingham promoviert. Er ist darüber hinaus Professor emeritus für… … Deutsch Wikipedia
Clive W. J. Granger — Clive Granger Sir Clive William John Granger (* 4. September 1934 in Swansea, Wales; † 27. Mai 2009) war ein britischer Wirtschaftswissenschaftler. Leben und Wirken Granger hat im … Deutsch Wikipedia
Dickey-Fuller-Test — Als Dickey Fuller Tests bezeichnet man in der Statistik die von D. Dickey und W. Fuller in den 70er Jahren entwickelten Einheitswurzeltests, die die Nullhypothese eines stochastischen Prozesses mit Einheitswurzel gegen die Alternative eines… … Deutsch Wikipedia
Einheitswurzel (Zeitreihenanalyse) — Von einer Einheitswurzel spricht man in der Ökonometrie, speziell in der Zeitreihenanalyse, wenn 1 eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist. Ein stochastischer Prozess, der eine solche Einheitswurzel besitzt, ist nichtstationär, man… … Deutsch Wikipedia
Fehlerkorrekturmodell — Das Fehlerkorrekturmodell ist ein statistisches Modell aus dem Bereich der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse. Es wurde von Clive Granger entwickelt, der dafür 2003 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde. Mit einem… … Deutsch Wikipedia
